Intraday-Preisstellung von Dax Etfs – André Philipp Flaton – Taschenbuch

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Diese Arbeit widmet sich in erster Linie der Vorgehensweise der Market Maker bezüglich der intraday Preisquotierungen und deren Bid-Ask Spreads von den fünf momentan existierenden ETFs auf den DAX. Dabei soll im ersten Teil der hier durchgeführten Regressions-Analysen untersucht werden, ob der DAX-Futures einen signifikanten Beitrag auf die Preisfindung der ETFs besitzt. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Einflussfaktoren der intraday Bid-Ask Spreads, einer deskriptiven Analyse dieser sowie dem charakteristischen intraday Verteilungsmuster von ETFs.
Diese Arbeit wird nicht nur ihrem wissenschaftlichen Anspruch in Theorie und Methodik gerecht, sondern führt auch zu Resultaten und Erkenntnissen, welche der Privatinvestor bei der Auswahl eines ETF-Produkts im Allgemeinen – aber auch im Speziellen (die fünf analysierten DAX ETFs) – anwenden kann, um seine Kosten zu reduzieren und somit seine Performance zu optimieren.

SKU: 56004509
Kategorie:
Gewicht 136 kg
Anzahl Seiten

68

ISBN

3956840917

Autor

André Philipp Flaton

Bindung

Taschenbuch

Verlag

Bachelor + Master Publishing

Erscheinungsjahr

2013

Produzent

Bachelor + Master Publishing

Zustand

Gebraucht-Wie, neu

Zustand_Eng

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